Что такое трейлинг-стоп Чем он отличается от стоп-ордера

Основные этапы работы инструмента

Трейлинг стоп, по своей сути, является опцией, благодаря которой инвестор управляет стопами по всем позициям. Это защищает прибыль трейдера от внезапного разворота линии тренда и рыночных котировок.

Трейлинг стоп можно использовать при любом типе ордера (Sell или Buy), при этом прибыль или убыток, полученные в результате, будут автоматически зафиксированы. Опция трейлинг стоп дает прекрасную возможность ограничить убытки и увеличить прибыль, так как стоп подтягивается по мере движения рыночных котировок выбранной валютной пары.

Важно знать, что трейлинг стоп нельзя будет установить при скальпировании или торговой стратегии, основанной на пипсовке, так как минимальное значение стопа не соответствует данным системам.

Можно установить трейлинг стоп до входа в сделку, однако результаты инструмент начнет показывать только в случае открытых ордеров. При входе в рынок любым ордером, он будет сравнивать текущие котировки с теми, что определил инвестор. И, как только они пойдут в заданном ордером направлении, стоп лосс активируется и будет перемещаться вслед за ценой. Однако, если котировки будут идти против ордера, активация трейлинг стопа не произойдет и он останется занимать выжидательную позицию.

На вышеприведенном графике валютная пара евро/доллар на часовом таймфрейме. Мы наблюдаем, как активируется трейлинг стоп при движении котировок в заданном направлении. Результативность данного инструмента видна невооруженным глазом.

У многих брокеров есть возможность устанавливать трейлинг стоп от одного пункта. Однако необходимо учитывать факт постоянных рыночных колебаний и резких скачков, что может привести к непреднамеренному закрытию ордера раньше времени.

Также нет определенного значения, которое можно было бы назвать универсальным и советовать его при установке трейлинг стопа по любой позиции. Выбираемое значение должно соответствовать таймфрейму, валютной паре и, несомненно, опыту трейдера и его торговой стратегии. Опытный трейдер может установить значение в размере 15 пунктов по открытой позиции, в то время как начинающий игрок установит трейлинг стоп в размере 50-60 пунктов, а то и больше по такой же позиции.

Можно отметить наиболее результативную работу трейлинг стопа в момент резких ценовых колебаний в необходимом направлении. Такой момент может наступить после выхода важных новостей или при откате тренда от сильных уровней поддержки или сопротивления. И, если при сильном движении в положительном направлении, тренд резко развернется, что является довольно частым явлением, трейлинг стоп защитит трейдера от ненужных убытков и максимально зафиксирует прибыль.

Важно отметить, что трейлинг стоп срабатывает только при работающем торговом терминале и включенном интернете. Брокерские серверные колебания также могут затруднить работу трейлинг стопа. Этот момент можно отнести к недостаткам функции, так как установленные значения Stop Loss и Take Profit работают вне зависимости от вышеприведенных технических факторов.

Однако, многие эксперты предусмотрели и этот факт. На сегодняшний день рынок пестрит разными советниками, не исключение и те, которые помогают преодолеть данный недостаток. К примеру, советник Трейлинг Робот контролирует сделки, заключенные не только ручным образом, но и открытые с помощью инструментов терминала.

Эффективность использования трейлинг стопа зависит не только от выбранной торговой стратегии, валютной пары, но и времени активации функции и входа в сделку. Нет никакой необходимости активировать трейлинг стоп сразу после входа в сделку. Исключением является время выхода важных новостей.

Прежде чем установить трейлинг стоп, необходимо оценить ситуацию на рынке и по установленным ордерам, в частности. Ситуации, когда котировки идут в нужном направлении с большей активностью, являются отличным моментом для установления трейлинг стопа. Важно помнить, что до установки инструмента, необходимо убрать ограничитель Take Profit, так как за фиксирование прибыли с этого момента будет отвечать трал.

Трейлинг стоп является отличным вариантом получения довольно приличной прибыли при торговле на новостях. Суть использования инструмента при торговле на основе фундаментального анализа не меняется. Он также используется инвесторами без установления тейк профита. В момент выхода важной новости котировки могут взлететь или упасть на 100-500 пунктов, а то и больше.

Ниже рассмотрим пример торговли на новостях с использованием трейлинг стопа.

На рассматриваемом графике валютная пара USD/CHF на пятиминутном таймфрейме. Как мы видим, стоп установлен в размере 50-60 пунктов, что является довольно хорошим уровнем как для опытного трейдера, так и для новичка. Резкий скачок наблюдается в 15:30 по московскому времени 6 июля. Такая волатильность объясняется выходом очень важной новости – Non Farm Payrolls, которая публикуется в первую пятницу каждого месяца и буквально разрывает рынок резкими скачками.

Здесь наилучшем образом срабатывает трейлинг, который перемещается вслед за котировками, улавливая всю прибыль. Тейк профит в такой ситуации был бы поставлен на интуитивном уровне и никто не знает, дошли бы до него котировки или словили бы стоп лосс. Таким образом, мы видим, что трейлинг является ключевым инструментом в торговле на валютном рынке.

Начинающие игроки на валютном рынке сталкиваются с такими проблемами, как желание заработать все и сразу и страх не заработать ничего. Трейлинг стоп помогает напрямую бороться с этими проблемами, являясь положительной заменой Take Profit и Stop Loss.

Итак, можно выделить следующие основные достоинства инструмента трейлинг стоп:

  1. Получение максимальной прибыли от одной сделки.
  2. Минимизация убытков.
  3. Контроль за резким поворотом рыночных котировок.
  4. Автоматизированное управление, позволяющее не сидеть у терминала в режиме ожидания.
  5. Возможность работать сразу с несколькими ордерами.
  6. Трейлинг стоп встроен в терминал MetaTrader 4 версии, то есть нет необходимости его скачивать.

Несмотря на ряд вышеперечисленных преимуществ трейлинг стопа, он, как и любой другой инструмент работы на рынке Форекс, обладает некоторыми недостатками:

  1. Работа в режиме «online». Трейлинг стоп не работает при выключенном терминале, при серверных неполадках у брокера и нестабильной работе интернета. Другое дело – заранее установленные значения Stop Loss и Take Profit. Даже здесь можно настроить торгового робота, который поможет управлять трейлинг стопом в случае непредвиденных обстоятельств.
  2. Сделки, открытые на коррекции котировок, могут закрыться очень быстро. Поэтому необходимо либо установить большее значение пунктов при настройке параметров инструмента, либо настраивать трейлинг стоп только в случае глобального движения в положительном направлении.
  3. Трейлинг стоп необходимо устанавливать вручную отдельно для каждого открытого приказа. Этот пункт обусловлен необходимостью самостоятельно выбирать значение трала. Как было сказано выше, опытный трейдер выставит 25 пунктов, тогда как начинающий 60-70.
  4. При работе с отложенными ордерами, активация трейлинг стопа будет возможна только после того, как ордер сработает.
  5. Трейлинг стоп показывает высокую результативность только в случае идеального тренда.

Как установить Stop Loss в торговом терминале МТ4

Некоторые начинающие трейдеры не особо заморачиваются таким вопросом, как установка ордера ограничения потерь. А между тем, грамотный выход из позиции (как с прибылью, так и с убытком) это та основа, на которой в конечном итоге строится успех трейдера.

Помимо прочего, размер ордера Stop Loss, это чуть ли не единственный параметр, который трейдер, чисто объективно, в состоянии контролировать. Куда пойдёт цена никогда доподлинно не известно, получит трейдер прибыль или убыток – тоже не ясно, а вот размер вероятного убытка может быть вполне чётко определён размером стоп-лосса.

Вот вам ещё ряд причин, по которым в обязательном порядке требуется устанавливать Stop Loss:

  1. Перебои с интернетом. Никто не застрахован от того, что даже на сверхнадёжном канале связи могут возникнуть проблемы, которые лишат вас интернет-соединения в самый неподходящий для этого момент. Представляете свои ощущения, когда на кону открытая позиция серьёзного объёма (открытая с большим кредитным плечом и в расчёте на то, что в случае неблагоприятного движения цены вы сможете закрыть её вручную), а связь вдруг обрывается?
  2. В моменты сильных ценовых движений и большой волатильности, часто возникает такое явление как реквот. Это ситуация, когда трейдер отправляет приказ на закрытие позиции, а сервер брокера отвечает ему уже новыми котировками и спрашивает согласия на закрытие уже по новой менее выгодной цене. Такие реквоты могут повторяться один за одним, приведя в итоге к закрытию с убытком гораздо больше расчётного.
  3. Кроме этого никто не может быть застрахован от банальной перегрузки сервера брокера. В наше время DDoS – атаки, к сожалению, не редкость и кто знает, а не будет ли их следующей жертвой сервер вашего брокера. Да, через некоторое время последствия атаки будут устранены, и работа сервера возобновится, но за эти несколько часов (или даже минут) без заранее установленного ордера ограничения потерь вы можете потерять весь свой депозит.
  4. Момент чисто психологический. Если трейдер не ставит стоп-лосс, то, скорее всего он не знает, на каком уровне ограничит свои убытки. А это может привести к тому, что он будет тянуть до последнего, надеясь на то, что цена вот-вот развернётся. К чему это обычно приводит, я думаю объяснять не надо.

Ордера Stop Loss можно подразделить на два основных типа:

  1. Фиксированный
  2. Скользящий

Фиксированный ордер предполагает установку на определённом уровне без дальнейшего его автоматического переноса вслед за ценой. То есть, вы конечно можете переставлять ордер в ручном режиме, передвигая его в сторону безубытка, но автоматического скольжения вслед за ценой, как в следующем варианте не будет.

Скользящий стоп, или как ещё его называют трейлинг-стоп (от англ. trailing stop) имеет свойство двигаться вслед за ценой на заданном трейдером расстоянии. Трейлинг-стоп является функцией исполняемой на вашем компьютере, а потому для его работы требуется включенный торговый терминал.

Суть трейлинг-стопа состоит в том, что ордер Stop Loss автоматически переносится вслед за ценой (когда та идёт в сторону прибыли). Когда цена поворачивает обратно, Stop Loss остаётся на своём месте и если она до него добирается, то происходит автоматическое закрытие позиции.

Зачастую, трейдеры используют два этих типа стоп-ордеров одновременно. Это связано с тем, что торговый терминал подхватывает трейлинг-стоп только после того, как цена отодвинулась на заданное трейдером расстояние. А до этого момента, позиция фактически остаётся без защиты. Поэтому, при использовании скользящего стопа целесообразно сразу при открытии позиции устанавливать фиксированный ордер Stop Loss, а после того как цена пройдет заданное расстояние, терминал автоматически его подхватит и потащит вслед за изменением котировок.

То есть, другими словами, если вы открыли позицию исходя из какого либо сигнала (паттерна, пробоя уровня и т.п.), то её не имеет никакого смысла держать после того, как этот сигнал окажется ложным. Например, если позиция была открыта после пробоя сильного уровня сопротивления, то какой смыс держать её после того как цена вновь откатится за этот уровень?

То же касается и других случаев. Допустим вы открыли позицию после завершения фигуры «Голова и плечи» (после того как очередная свеча закрылась ниже уровня шеи). В этом случае фигура потеряет весь свой смысл, если цена поднимется обратно за «линию шеи».

Установка стопа за ближайший локальный экстремум. Данный способ часто используют при торговле по тренду, перемещая стоп-лосс вслед за ценой и устанавливая его за ближайший минимум (для восходящего тренда) или за ближайший максимум (для нисходящего тренда).

Установка стопа за скользящую среднюю. Предполагается, что когда цена пересекает скользящую среднюю (МА), тренд меняет своё направление. Поэтому установка стопа сразу за линией МА во многих случаях вполне логически обоснована.

Установка стопа за уровень поддержки/сопротивления. Этот железобетонный метод, пожалуй, самый верный и логически обоснованный из всех перечисленных, ведь если цена пробивает сильный уровень, то это, как правило, всерьёз и надолго.

Что такое трейлинг-стоп Чем он отличается от стоп-ордера

Установка стопа по показаниям индикатора Parabolic SAR. Способ заключается в том, чтобы устанавливать уровень Stop Loss на значения выдаваемые индикатором. Технически это можно осуществить посредством простого советника (торгового робота). Так как показания индикатора постоянно изменяются, следуя за ценой, то и прикреплённый к нему ордер будет постоянно в динамике (т.е. некоторым подобием скользящего стопа).

В терминале МТ4 можно установить стоп-лосс, как при открытии позиции (что я настоятельно рекомендую делать), так и после этого, путем модификации ордера.

Как видите, сразу под объёмом открываемой позиции есть поле «Стоп Лосс», в которое и нужно вписать нужное значение.

Если позиция уже открыта, то Stop Loss можно установить, кликнув по ней правой кнопкой мышки в окне «Терминал». В выпавшем меню следует выбрать пункт «Модифицировать или удалить ордер».

Но есть и более простой, интуитивно понятный способ установки уровня ограничения убытка на уже открытой позиции. Для этого, прямо на ценовом графике, просто зажмите зелёную штрихпунктирную линию соответствующую вашей открытой позиции, левой кнопкой мыши и не отпуская её, тяните на необходимое расстояние.

При этом вы будете сразу видеть уровень убытка (при срабатывании ордера) в пунктах и в долларах, что очень наглядно и удобно.

Основные этапы работы инструмента

Трейлинг стоп не требует установки, как и многие виды инструментов, так как он встроен в торговый терминал MetaTrader 4. Ниже мы рассмотрим основные этапы выставления и настройки трейлинга.

Для начала необходимо выбрать соответствующий пункт контекстного меню. Для этого кликнем правой кнопкой мыши на открытый ордер. Из выпадающего списка выбираем трейлинг стоп и устанавливаем необходимое значение. По умолчанию эта опция отключена, каждый трейдер сам решает, использовать трейлинг стоп в своей торговле или нет.

После всех проделанных действий, трейлинг стоп будет установлен, однако активируется он только тогда, когда рыночные котировки вырастут в случае ордера Buy, или понизятся в случае ордера Sell.

Как мы видим из вышеприведенной картинки, минимальное значение опции трейлинг стоп, которое можно установить для открытой позиции, соответствует 30 пунктам. Максимальное значение параметра в торговом терминале определено в 65 пунктов, однако инвестор сам может задать уровень больше максимального. В случае торговли на внутридневных таймфреймах данное условие является очень действенным.

В первую очередь трейдер выставляет стоп лосс и указывает размер трейлинга в пунктах.

Далее, если в какой-то момент разница между текущей ценой и ценой стоп лосса превышает указанную величину (трейлинг стоп), стоп лосс начинает автоматически подтягиваться за ценой.

В случае, если цена начнет двигаться в обратном направлении, уровень стоп лосса останется прежним, пока сделка не закроется по стоп лоссу, либо не продолжит двигаться в предполагаемом направлении.

Влияние рынка на эффективность трейлинг стопа

Любая функция, встроенная в торговый терминал или установленная отдельно, требует глубокого изучения. Не исключение и опция трейлинг стоп. Нельзя предугадать, как цена будет вести себя через час, два или сутки. Движения котировок на валютном рынке не закономерны. Поэтому, для получения хорошей прибыли, необходимо разбираться во всех тонкостях трейлинг стопа, прежде чем применять его на практике.

Исходя из исторических данных анализа волнового движения на рынке Форекс, можно привести следующую статистику движения определенных валютных пар:

  • Евро/доллар – скорость движения инструмента в течение часового торгового периода доходит до шестидесяти пунктов. При такой высокой волатильности, опытные инвесторы рекомендуют устанавливать трейлинг стоп на уровне 30-35 пунктов.
  • Доллар/швейцарский франк – также является весьма волатильным финансовым инструментом, требующим установки трейлинг стопа на уровне не менее 40-45 пунктов.
  • Доллар/канадский доллар, новозеландский доллар/доллар – данные инструменты не проявили себя, как чрезмерно активные, поэтому трейлинг стоп здесь устанавливается на уровне 30 пунктов.
  • Австралийский доллар/доллар – спокойное движение валютной пары в разных торговых сессиях позволяет установить инструмент на уровне 25 пунктов.
  • Британский фунт/доллар – пара является весьма волатильной, а также отличается резкими скачками, поэтому минимальное значение трейлинг стопа здесь 45 пунктов. 

На рисунке представлены примеры графиков двух валютных пар – USD/CHF и USD/CAD в одном и том же торговом периоде (с 25.06.18 г. по 27.06.18 г.). Четко прослеживается высокая волатильность пары доллар/франк, в то время как пара доллар/канадский доллар находится в валютном коридоре.

Вышеприведенные показатели являются подсказкой для инвесторов, которые хотят снять как можно больше прибыли со сделки. Важно помнить, что лучше взять чуть меньше желаемого, чем не взять ничего, или, что еще хуже, все потерять.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector