Корреляция валютных пар на Форекс

Парные валюты

Все валюты на Форексе торгуются исключительно в парах. Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков. Этот порядок утвержден и регулируется ISO (международная организация, полностью название звучит как International Organization of Standardization).

В торговле на валютном рынке всегда участвуют двое: покупатель хочет купить подешевле, продавец – продать как можно дороже. Поэтому для любой валютной пары указывается цена Bid (продажи) и Ask (покупки). Разница между ними также обычно прописана и называется спредом.

Как выглядит сделка по любой валютной паре:

  • Одна сторона покупает валюту 1 за 2 (либо продает 2 за 1)
  • Вторая сторона продает валюту 1 за 2 (либо покупает 2 за 1)

Это происходит одновременно и по установленным ценам. Составлять пары могут практически любые валюты мира, но далеко не со всеми работают трейдеры.

Есть очень популярные активы, есть те, которые практически никто не торгует, так как они не дают дохода (цена, к примеру, не меняется годами и смысла совершать сделки купли/продажи нет).

Корреляция на бирже

Акции предприятий относящихся к одной отрасли (например, к золотодобыче или к металлургии) имеют между собой явную взаимосвязь. Все их объединяет текущее положение дел в отрасли. Например, при снижении цен на нефть, вся нефтедобывающая промышленность, если не терпит убытки, то, по крайней мере, недополучает свою прибыль. Соответственно и акции предприятий так или иначе связанных с нефтедобычей если не падают в цене, то, скорее всего, находятся в состоянии флэта.

Особое значение придаётся степени корреляции между различными ценными бумагами при диверсификации инвестиционного портфеля. Неразумно составлять портфель из акций компаний сильно коррелирующих между собой. С точки зрения диверсификации, следует формировать портфель из бумаг максимально независящих друг от друга.

Сессии валютного рынка

Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична. Как выше было указано, первая валюта называется базовой, вторая – котируемой. За определенное количество котируемой покупают базовую. И котировки обозначают сумму, которую нужно заплатить второй (котируемой) валюты за первую (базовую) в обозначении.

Так, котировка для USD/JPY = 95.78 читается так: 1 американский доллар можно купить за 95.78 японских йен.

Котировки предоставляются брокерамив режиме онлайн, значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары.

Следует заметить, что котировка всегда обозначает сумму, которую нужно заплатить в котируемой валюте за одну единицу базовой (не за 10, 100 и т.д., а за 1).

Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.

Основные критерии для выбора валютной пары:

  • Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
  • Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
  • Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).

Какие валютные пары выбрать начинающим:

  • Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
  • Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
  • USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
  • USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
  • USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
  • Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3. Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.

Экзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько. Когда удастся успешно торговать на одной из основных пар, можно переходить на кросс-курсы по желанию или добавлять еще один актив.

Таблица корреляций на Форекс

По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

Фьючерсы имеют свои преимущества – безопасность работы, прозрачность, возможность оценивать величину открытых позиций, объем торгов и

хеджировать риски

, отсутствие ценовых манипуляций.

Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.

Волатильность бывает низкая и высокая. Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.

Волатильность измеряют на различных временных промежутках. Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.

К примеру, чтобы посчитать среднюю волатильность за предыдущие 10 дней, достаточно на дневном графике взять 10 последних свечей, суммировать и поделить на 10.

Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).

Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.

И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.

Также полезным может быть индикатор силы валютных пар, который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.

Корреляция валютных пар на Форекс

Валютный рынок Форекс работает на протяжении 24 часов в сутки, поэтому у трейдеров есть возможность заключать сделки круглосуточно. Но не в любое время торговля эффективна.

Лучшим временем для торговли определенной валютной парой является время, когда этот актив торгуется большим числом участников и в серьезных объемах. Когда же рынок спокоен, позиции можно не открывать.

Работа торговых сессий (по Московскому времени):

  • Нью-Йоркская – с 15.00 до 24.00
  • Токийская – с 2.00 до 11.00
  • Сиднейская – с 10.00 до 19.00
  • Нью-Йорк и Лондон (когда время накладывается) – 15.00-19.00
  • Токио и Сидней – 24.00-8.00
  • Токио и Лондон – 10.00-11.00

Торговля максимально эффективна тогда, когда работают соответствующие валютной паре сессии. Так, например, самой эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время Лондонской сессии и на протяжении первых часов американской (когда оба рынка функционируют).

Корреляция валют на Форекс

Валютный рынок Форекс, пожалуй, в большей степени, чем любой другой, состоит из взаимозависимых финансовых инструментов. Все валютные пары, так или иначе, коррелируют между собой, то в большей, то в меньшей степени. Такая взаимосвязь объясняется отчасти тем, что одна и та же валюта может входить в состав множества валютных пар.

Кроме этого валюты могут коррелировать с различными фондовыми индексами или с товарными активами. Например, общеизвестны корреляции между российским рублём и ценой на нефть, австралийским долларом и ценой на золото и т.п.

Товарные валюты

Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.

Главные товарные валюты мира:

  • Канадский доллар (CAD)
  • Австралийский доллар (AUD)
  • Новозеландский доллар (NZD)
  • Бразильский реал (BRL)
  • Норвежская крона (NOK)
  • Чилийское песо (CLP)

Торгуя товарные валюты, трейдер обязательно обращает внимание на то, что происходит в стране в сфере импорта/экспорта, как меняются цены на сырье. Так, например, в 2014-2016 годах CAD (канадский доллар) дешевеет в отношении американского доллара USD.

Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).

Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.

Расчёт коэффициента корреляции

А можно не мудрствовать лукаво и доверить расчёт обычной офисной программе типа Excel. Для этого необходимо будет сначала импортировать данные по ценам анализируемых финансовых инструментов в Excel, а затем воспользоваться стандартной функцией КОРРЕЛ (массив1,массив2).

Теперь давайте поговорим о том, как использовать полученные знания на практике. И начнём, пожалуй, с диверсификации открытых позиций. Предположим, что у вас открыта длинная позиция на Форекс по паре EURUSD. Как вы думаете, есть ли смысл открывать вторую позицию по паре GBPUSD? Подсказка: эти две пары находятся в сильной взаимосвязи, и коэффициент корреляции между ними может быть близок к 1.

Если вы откроете длинную позицию по GBPUSD, то этим фактически удвоите свои риски. А если откроете короткую позицию, то результат по ней фактически нивелирует прибыль или убыток, полученный по EURUSD. То есть, если вы не занимаетесь хитрыми хеджирующими стратегиями, то открывать позиции по финансовым инструментам с высокой степенью корреляции между друг другом нет никакого смысла.

Тоже самое касается открытия позиций по парам, имеющим между собой высокую степень отрицательной корреляции (близкую к -1). В данном случае однонаправленные позиции будут нивелировать друг друга, а разнонаправленные приведут к увеличению риска.

Корреляция валютных пар на Форекс

Наиболее интересным представляется использование коэффициента корреляции для подтверждения торговых сигналов. Предположим, на графике пары EURUSD произошёл пробой уровня, но вы пока не уверены в его истинности. Для того чтобы убедиться в истинности этого сигнала, мы открываем графики валютных пар с высокой степенью корреляции к рассматриваемой (тот же график GBPUSD) и ищем на них такой же сигнал.

Аналогичным образом можно использовать графики коррелирующих финансовых инструментов для подтверждения любых других сигналов технического анализа, таких например как:

  • Сигналы паттернов
  • Сигналы разворота тренда
  • Сигналы, подаваемые индикаторами и др.

Заработок на корреляции пар

Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).

Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.

Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до 1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до 1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.

Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.

Что влияет на корреляцию:

  • Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
  • Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
  • Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.

Корреляция валютных пар на Форекс

Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.

Когда осуществляется торговля несколькими активами, часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.

Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.

Но бывают ситуации, когда одна пара делает резкий скачок, а вторая – нет. Тогда речь идет о ложных скачках, связанных с определенными событиями. Более достоверные сигналы подаются на старших временных промежутках.

Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector