Свопы (swap) на Форекс. Перенос позиции на Forex на завтра

Как и почему взимается своп

Плата за перенос позиций Форекс

объясняется довольно просто

. Когда трейдер продает американские доллары за евро, у него его нет, так как валюта берется взаймы

у брокера

.

И за это нужно уплатить процентную ставку. Но торговец не только продает, он еще и покупает, ведь работа ведется валютной парой и при продаже одной происходит автоматическая покупка другой и наоборот.

При совершении операции сделки трейдер соглашается, что его сделку могут использовать для выдачи кредита в евро другим участникам. То есть, когда что-то продается, платится процент, когда покупается – трейдер получает процент, и в зависимости от разницы ставок получается положительное или отрицательное значение свопа.

В терминале МТ4 можно увидеть swap при открытии любой сделки. При переносе на следующий день показатель отображен там же, где указаны значения убытка/прибыли по текущим сделкам, стоимость открытия/закрытия. В соответствии с тем, какое количество раз и в каком объеме был списан/начислен своп, графа прибыли меняется уже с учетом данного показателя.

Нужно помнить, что плата за перенос позиции в ночь среда/четверг начисляется (либо взимается, что напрямую зависит от условий) в трехкратном размере. Это объясняется тем фактом, что по выходным дням банки закрыты, а ставка по кредитам в любом случае должна быть уплачена (или начислена). Расчеты происходят в 17.00 по Нью-Йоркскому времени либо в 0.00 по времени торгового терминала.

Какую комиссию трейдер платит за перенос позиции на завтра?

Взимание платы за перенос открытой позиции связанно со спецификой валютного рынка Форекс, которая не предполагает каких-либо реальных поставок валюты, а ориентирована на спекулятивную составляющую.

Например, при открытии позиции на покупку по валютной паре GBP/USD в объеме 1 стандартный лот, мы физически не покупаем фунт стерлингов и не продаем доллары. Нас не интересует поставка купленной валюты в размере 100 000 фунтов стерлингов (1 стандартный лот). Наш интерес исключительно спекулятивный – чтобы цена пошла в нужном нам направлении.

3% (ставка БА) — 2% (ставка ФРС) = 1%

Свопы (swap) на Форекс. Перенос позиции на Forex на завтра

2% (ставка ФРС) — 3% (ставка БА) = -1%

Сразу хочу отметить, что в данной статье я учитываю именно внутридневной стиль торговли. Так как при позиционной торговле (краткосрок, среднесрок) мы естественно будем оставлять сделки на ночь. Но при таком подходе и стопы будут больше. Поэтому риск нарваться на гэп при открытии рынка намного ниже. Даже если нас и выбьет по стопу, убыток будет не так велик.

Совсем другое дело при переносе позиции в интрадей торговле. Стопы при таком подходе обычно очень короткие, поэтому после сильного гэпа на открытии можно заработать приличный убыток. Соответственно подходить к этому вопросу нужно очень аккуратно. Перенос позиций овернайт – это всегда дополнительный риск. А если делать это не обдумано и отступая от правил торговой системы, то двойной риск. А если правила вообще отсутствуют то….не нужно это делать ?

Лично я, когда торгую внутри дня, позиции через ночь не переношу. Это что касается основных трендовых формаций. Исключение составляют дополнительные формации, основанные на ловле гэпа, который случается при открытии рынков. Кстати, использую я эти формации только на рынке акций. Но все эти формации 100% формализованы и были протестированы.

Для них я никогда не использую кредитное плечо и беру пониженный риск. А главное, я четко понимаю что я делаю, в каких случая переносить нельзя, а в каких можно. Поэтому, мой совет, прежде чем переносить позиции овернайт на реальном счете, протестируйте формации и идеи, которые вы обнаружили, на истории в программе TSlab.

О чем нужно помнить и что учитывать

Посмотреть сторидж (плату за перенос через ночь) можно у брокера.

Так,

Альпари ⇒

 предоставляют подобную информацию в разделе «Торговые продукты/ Форекс/Спецификация контрактов».

Обычно указываются значения для длинных и коротких позиций, по всем валютам, отрицательное или положительное (с минусом) число. Центральные банки по разным активам устанавливают разные ставки, которые могут очень сильно отличаться. Кроме того, свопы можно найти в торговой платформе, в окне «Обзор рынка».

В процессе торговли на Форексе популярными активами, в состав которых не входят экзотические валюты, комиссия не очень существенна, поэтому часто трейдеры ее не учитывают вовсе. Связано это с тем, что центробанки крупных государств мира устанавливают сравнительно невысокие значения, поэтому большой нагрузки на сделки она не оказывают.

Так, при торговле парой EUR/USD при удержании сделки открытой около 10 дней плата составит пять пунктов. С учетом предполагаемых прибылей и убытков это очень мало. Поэтому при удержании сделки до двух недель особо беспокоиться не о чем. А вот при удержании открытой на протяжении года ситуация может быть совершенно иной.

В таком случае актуальна работа с бессвоповыми счетами (их еще называют исламскими), которые сегодня открывают практически все брокерские компании. Правда, здесь есть другой нюанс – взимается более высокая комиссия, чтобы ДЦ мог компенсировать убытки.

Свопы (swap) на Форекс. Перенос позиции на Forex на завтра

Такая ситуация наблюдается при торговле валютой. А вот работа с другими активами может предполагать иные правила. Так, к примеру, экспирация фьючерсов не предполагает перенос позиции – контракт закрывается в конце срока истечения, а потом можно открыть вновь, но уже с другими условиями.

Берем кредит и кредитуем сами

Логика начисления свопа на Форекс не представляет какой-то особой сложности. При продаже доллара мы фактически не обладаем реальными деньгами, поэтому мы берем их взаймы. За это с нас, при переносе нашей позиции на следующий день, берут кредитную процентную ставку, установленную ФРС в размере 2%. Таким образом, продавая то, чего у нас нет, мы берем это взаймы, платя за это ежедневно процент по кредиту.

Как мы уже говорили, своп может быть не только отрицательным, но и положительным. То есть, грубо говоря, нам доплачивают за открытую позицию. Почему это происходит? Вернемся к нашему примеру. При покупке фунта стерлингов, считается, что мы согласны с тем, что открытая нами позиция может использоваться для кредитования других участников рынка, продающих фунт стерлингов. То есть, грубо говоря, мы уже сами предоставляем фунты в кредит. За что нам начисляется процент, соответствующий процентной ставке Банка Англии.

Что получаем в итоге? Покупая GBP/USD, при переносе этой позиции на следующий день,  мы получаем начисление кредитного процента, который равен 3% (процентная ставка Банка Англии) и платим кредитный процент, равный 2% (процентная ставка ФРС) за взятые взаймы для продажи доллары. В сумме получаем все те же 3% — 2% = 1%. Отсюда и взялся положительный своп.

Стратегия керри трейд как способ заработать на разнице ставок

Существует стратегия торговли, благодаря которой трейдер не только не теряет деньги за перенос сделки, но и зарабатывает на этом. Данный вариант подходит тем, у кого есть возможность торговать серьезными суммами, минимальный процент с которых уже является хорошей прибылью.

Так, керри трейд предполагает работу со свопом – позиция держится максимальный срок и на счет зачисляется разница процентных ставок. То есть, заработок ведется просто за счет swap, а не благодаря движению цены актива. Такая торговля приносит результат при использовании валютных пар с существенным положительным значением свопа.

Например, пара AUD/DKK дает отрицательный показатель по коротким сделкам, а по длинным 2.5 пункта. То есть, если держать сделку открытой на протяжении длительного времени, можно заработать. Но это гипотетически, а в реальности спред у пары превышает в несколько раз 2.5, поэтому получить прибыль не удастся. Значит, нужно искать пары с высокими положительными swap и меньшим спредом.

Как узнать размер свопа на Forex?

С размером свопа по валютным парам можно ознакомиться несколькими способами.

Информация о размере свопа в терминале MetaTrader 4

Размер процентных ставок разных Центробанков может существенно отличаться. В этой связи свопы могут быть как очень маленькими, так и довольно существенными.

Информацию о размере свопов по всем торговым инструментам для разных типов счетов можно найти на сайте форекс брокеров в разделе о спецификациях контрактов. Вот фрагмент таблицы с размером свопов на примере одного из брокеров.

Информация о размере свопа на сайте форекс брокера

Открывая позицию, в окне «Терминал» можно видеть колонку с надписью «Своп», где будет отображаться фактический размер начисленного swap по открытой сделке, при переносе ее на следующие сутки. Прибыль по позиции будет отображаться с учетом начисленного свопа.

Отображение свопа при открытой позиции в окне «Терминал» торгового терминала MetaTrader 4

Также можно установить форекс скрипт, которых масса в свободном доступе в сети, показывающих всю информацию по валютной паре, включая размер свопов.

Своп начисляется в 17.00 по времени Нью-Йорка, что соответствует 1.00 по московскому времени.

Стоит обратить внимание, что переносе открытой позиции со среды на четверг своп начисляется в тройном размере. Это связано с тем, что банки в выходные не работают, а кредитная ставка все равно начисляется.

Стоит ли обращать внимание на свопы?

Многих новичков отпугивает начисление свопов, особенно тройной своп со среды на четверг. На самом деле, в этом ничего страшного нет. В основных парах размеры свопов не являются значительными и особого влияния на размер прибыли не оказывают. Другое дело – так называемые экзотические пары. За счет большой разницы в процентных ставках размер свопа может быть довольно ощутимым, особенно, при удержании позиции не несколько дней, а, допустим, пару недель и дольше.

Стоит обратить отдельное внимание, что наличие положительных свопов легло в основу торговой стратегии CarryTrade.

Как вы сами могли убедиться, никаких особых тайн и секретов в свопах на Форекс нет. Поняв принцип его образования и начисления, вы сможете с легкостью превратить один из «подводных камней» рынка Forex в эффективный прибыльный инструмент.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector